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宁证期货解析期货板块分类

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发表于 2021-7-4 19:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

在另类投资领域,CTA受到的关注度越来越高。与其他资产相关性低,优秀的收益风险比,灵活的杠杆控制,使其在混合基金中成为标配。CTA策略投资范围特别广,除了传统的大宗商品(农产品、金属和贵金属、能源化工等),后来又扩展到各种金融衍生品。Moskowitz等(2012)在探索时间序列动量(趋势跟踪)策略时,涉及的资产范围就非常丰富,包括商品期货、外汇期货、股指期货和国债期货等。
和股票行业划分相似,不同类型的期货板块,不仅能够提高策略的容量,还能拓展策略的广度和深度,在做风险和收益归因时也至关重要。因此,如何更合理地划分期货板块,是其他深度研究的基础。
提供期货分类的机构较多,主要有:
来自期货公司分类,包括南华、银河、申万等
来自证券公司分类,主要发表在cta相关的研报
来自数据商的分类,如wind和文华
来自交易所、监管和自律机构的分类,包括大商所、郑商所、上期所和监控中心
来自指数公司的分类,如中证指数
国外期货分类,包括CRB、标普道琼斯等


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发表于 2021-11-25 15:10:25 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
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